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教师姓名

简志宏

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金融学系教授

研究方向:金融工程、风险管理、资产定价等

讲授课程:金融工程学、最优控制、国际金融专题、金融随机分析、金融资产定价等

电子邮件:jian2288@hotmail.com

  • 教育背景
  • 海外访问、进修
  • 工作经历
  • 主要著作
  • 主要论文
  • 主要科研项目
  • 1993年9月至1996年6月武汉工业大学(现武汉理工大学)工商管理学院读研究生,获管理工程专业硕士学位;1999年9月-2002年6月在华中科技大学(原华中理工大学)攻读并获概率论与数理统计专业博士学位;2007年8月-2008年8月在美国的University of Florida经济系访问学习

  • 1996年7月-1999年8月在武汉汽车工业大学(现武汉理工大学)管理学院任教;2002年10月至今在华中科技大学经济学院任教

  • 金融资产违约风险建模与评估. 武汉:湖北人民出版社, 2006

  • 1. Jian Z, Deng P, Zhu Z. High-dimensional covariance forecasting based on principal component analysis of high-frequency data[J]. Economic Modelling, 2018, 75: 422-431.

    2. Zhihong J, Pingjun D, Kaiyuan L, et al. The Effect of Market Quality on the Causality between Returns and Volatilities: Evidence from CSI 300 Index Futures[J]. Journal of Management Science and Engineering, 2018, 3(1): 16-38.

    3. Jian Z, Wu S, Zhu Z. Asymmetric extreme risk spillovers between the Chinese stock market and index futures market: An MV-CAViaR based intraday CoVaR approach[J]. Emerging Markets Review, 2018, 37: 98-113.

    4. 简志宏, 彭伟. 基于常数和门限 AR-TGARCH 模型的 CAViaR 研究[J]. 管理工程学报, 2017 (2): 200-208.

    5. 曾裕峰, 简志宏, 彭伟. 中国金融业不同板块间风险传导的非对称性研究——基于非对称 MVMQ-CAViaR 模型的实证分析[J]. 中国管理科学, 2017 (8): 58-67.

    6. 简志宏, 郑晓旭. 汇率改革进程中人民币的东亚影响力研究——基于空间, 时间双重维度动态关系的考量[J]. 世界经济研究, 2016 (3): 61-69.

    7. 简志宏, 曾裕峰, 刘曦腾. 基于 CAViaR 模型的沪深 300 股指期货隔夜风险研究[J]. 中国管理科学, 2016, 24(9): 1-10.

    8. 李霜, 简志宏, 邓伟. 汇率波动与货币政策选择——基于新开放经济 DSGE 模型的分析[J]. 产业经济评论, 2015 (4): 61-71.

    9. 简志宏, 彭伟. 基于 CAViaR 模型的汇率隔夜风险研究[J]. 中国管理科学, 2015, 23(6): 17-24.

    10. 刘静一, 李彩云, 简志宏. 系统性跳跃, 异质跳跃与尾部特征[J]. 系统工程理论与实践, 2015, 35(1): 49-56.

    11. 朱柏松, 简志宏, 李霜. 动态随机一般均衡下货币供应和财政政策的联动机制研究[D]. , 2014.

    12. 简志宏, 李彩云. 隔夜风险可以预测吗?——基于 HAR—CJ—M 模型的高频数据分析[D]. , 2014.

    13. 简志宏, 刘静一, 朱柏松. 非平稳技术冲击, 时变通胀目标与中国经济波动——基于动态随机一般均衡的分析[J]. 管理工程学报, 2013 (3): 124-131.

    14. 简志宏, 朱柏松, 李霜. 动态通胀目标, 货币供应机制与中国经济波动[J]. 中国管理科学, 2012, 20(1).

    15. 李霜, 简志宏, 郑俊瑶. 石油价格冲击与经济波动风险最小化的货币供应机制分析[J]. 中国管理科学, 2012, 20(2): 26-33.

    16. 简志宏, 向修海. 修正的倒向上确界 ADF 泡沫检验方法——来自上证综指的证据[J]. 数量经济技术经济研究, 2012, 29(4): 110-122.

    17. 简志宏, 李霜, 鲁娟. 货币供应机制与财政支出的乘数效应——基于 DSGE 的分析[J]. 中国管理科学, 2011, 19(2): 30-39.
    18. 简志宏,李霜. 信用摩擦与中国经济波动. 金融学季刊, 2011, 6(1):1-36.

    19. 胡吉卉, 简志宏, 李楚霖. 泊松信息披露与具有关联违约风险的债券定价. 系统工程学报, 2007(2)
    20. 胡吉卉, 简志宏. 非完全信息下初级-次级公司关联违约模型. 统计与决策,2007(4):48-50.
    21. 简志宏,吕雅璇. 债务信息不完全时的违约风险及其敏感性分析.金融学季刊, 2007, 3(1):19-34.
    22. 简志宏,石硕. 真实公司价值不确定与违约风险评估. 武汉理工大学学报,2006,28(9):128-131.( EI)
    23. 简志宏 徐慧玲.非完全信息条件下债权人和股东的决策问题.统计与决策,2006,12(下):41-43. 
    24. 简志宏, 李楚霖. 柔性产品组合最优切换的实物期权方法研究. 管理科学学报, 2006, 9(1):14-19.
    25. 简志宏, 李楚霖. 信息披露时间不确定与风险债务评估. 管理工程学报, 2005,19(3):141-144.

    26. 胡吉卉, 简志宏. 随机利率下信息非完全时的风险债券定价. 应用数学, 2005(04): 662-667. 
    27. Jian, Z.H, H.L.Xu. Noise Information and Default Risk Valuation. Proceedings of the 2005 International Conference on Management Science and Engineering, Vol1~2: 1258-1262, 2005. (ISTP收录)
    28. 简志宏, 胡吉卉. 违约风险数学模型的比较与分析. 武汉理工大学学报, 2005, 27(3): 90-93. (EI收录)
    29. 简志宏, 胡吉卉. 期限结构与违约风险评估. 武汉理工大学学报(信息与管理工程版), 2005, 27(4): 209-213.
    30. Jian, Z.H., J.H.Hu. Information Cost and Default Risk Valuation. Proceedings of the 2004 International Conference on Management Science and Engineering, Vol1~2: 2650-2655, 2004. (ISTP收录)
    31. Jian, Z.H., and C.L.Li. A Generalized Framework of Default Risk Modeling and Corporate Bond Pricing. Proceedings of 2003 International Conference on Management Science & Engineering, Vol1~2: 1774-1781, 2003. (ISTP收录)
    32. 简志宏, 李楚霖. 公司债务重组的实物期权方法研究. 管理科学学报,2002, 5(5): 38-43.
    33. 简志宏, 李楚霖. 高新技术产业化的实物期权分析. 管理工程学报,2002, 16(4):76-79.
    34. Jian, Z.H., and C.L.Li. Generalized Measures of Interest Rate Risk in Markovian HJM Framework. Acta Mathematica Scientia, 2002, 22(1): 99-106. (SCI收录)
    35. Jian, Z.H., and C.L.Li. Pricing of Multiple Defaultable Bond. Applied Mathematics-A Journal of Chinese Universities, 2002, 17(3): 335-343. 
    36. Jian, Z.H., and C.L.Li. The Valuation and Optimal Timing of High-Technological Industrialization with Uncertain Innovation. In. Lan, H. Ed. Proceedings of 2002’International Conference on Management Science & Engineering.1847-1852. (ISTP收录)
    37. 简志宏, 李楚霖. 杠杆公司破产决策:实物期权方法. 系统工程理论方法应用,2001,10(4): 320-324.
    38. 简志宏, 李楚霖. 考虑违约风险的信贷资产定价. 武汉理工大学学报(信息与管理工程版), 2001, 23(4):71-73.
    39. Jian, Z.H., and C.L.Li. Modeling Default Risk in Jump-Diffusion Process with Target Leverage Ratio. 经济数学,2001, 18(3): 9-20.
    40. Jian, Z.H., and C.L.Li. Diversification and Evaluation of Multiple Defaultable Bond. In. Ju, X. Ed. Proceedings of 2001’International Conference on Management Science & Engineering, 1521-1529.(ISTP收录)
    41. Jian, Z.H., and C.L.Li. On Dynamic Measures of Interest Rate Risk under One-factor Affine Models. In. Ju, X. Ed. Proceedings of 99’International Conference on Management Science & Engineering, 1180-1184.(ISTP收录)
    42. 简志宏. 随机市场利率的债券定价. 武汉汽车工业大学学报, 1998(4):80-84.
    43. 简志宏,王军.我国环保资金金融化运作的设想.技术经济,1998 (6)28-30.
    44. 简志宏, 胡则成. 单一风险资产和无风险资产组合性质的效用函数分析. 预测, 1997(1):51-52.
    45. 简志宏, 胡则成. 股市有效性的经验研究. 武汉工业大学学报, 1997(3):123-125.
    46. 简志宏, 胡则成. 有效市场的收益模型与投资决策分析. 预测, 1996(5):51-52.
    47. 胡吉卉, 简志宏. 信息非完全时的信用利差期限结构. 武汉理工大学报(信息与管理工程版),2006, 28(1): 116-119.
     

  • 1. 主持一项教育部人文社会科学研究项目“基于日内高频数据的金融市场崩盘风险预测及其溢出效应研究”(No.17YJA790033)

    2. 主持一项国家自然科学基金项目“基于高阶逼近DSGE模型的宏观经济政策评价方法研究” (No. 71171090).

    3. 主持一项湖北省社会科学基金项目“动态随机一般均衡下中国经济波动问题研究”.(No. [2010]098)

    4. 主持一项国家自然科学基金项目“非完全信息下违约风险建模与评估” (No.70301003).

    5. 参与一项国家自然科学基金面上项目“利率市场化下的系统性风险与宏观审慎监管”(No.71473092)

    6. 参与一项教育部应急课题“国际金融危机应对研究”(No.2009JYJR059) 

    7. 参与一项国家自然科学基金项目“产品研究与开发评估的期权方法” (No.70071012);

     

     

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