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教师姓名

简志宏

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金融学系 教授

研究方向:金融数学、风险管理、货币政策等

讲授课程:最优控制、国际金融专题、金融随机分析

电子邮件:jian2288@hotmail.com

  • 教育背景
  • 海外访问、进修
  • 工作经历
  • 主要著作
  • 主要论文
  • 主要科研项目
  • 1993年9月至1996年6月武汉工业大学(现武汉理工大学)工商管理学院读研究生,获管理工程专业硕士学位;1999年9月-2002年6月在华中科技大学(原华中理工大学)攻读并获概率论与数理统计专业博士学位;2007年8月-2008年8月在美国的University of Florida经济系访问学习

  • 1996年7月-1999年8月在武汉汽车工业大学(现武汉理工大学)管理学院任教;2002年10月至今在华中科技大学经济学院任教

  • 金融资产违约风险建模与评估. 武汉:湖北人民出版社, 2006

  • 1. 简志宏,李霜,鲁娟. 货币供应机制与财政支出的乘数效应. 中国管理科学, 2011, 19(2):30-39.
    2. 简志宏,李霜. 信用摩擦与中国经济波动. 金融学季刊, 2011, 6(1):1-36.
    3. 简志宏,吕雅璇. 债务信息不完全时的违约风险及其敏感性分析.金融学季刊, 2007, 3(1):19-34.
    4. 简志宏,石硕. 真实公司价值不确定与违约风险评估. 武汉理工大学学报,2006,28(9):128-131.( EI)
    5. 简志宏 徐慧玲.非完全信息条件下债权人和股东的决策问题.统计与决策,2006,12(下):41-43. 
    6. 简志宏, 李楚霖. 柔性产品组合最优切换的实物期权方法研究. 管理科学学报, 2006, 9(1):14-19.
    7. 简志宏, 李楚霖. 信息披露时间不确定与风险债务评估. 管理工程学报, 2005,19(3):141-144.
    8. Jian, Z.H, H.L.Xu. Noise Information and Default Risk Valuation. Proceedings of the 2005 International Conference on Management Science and Engineering, Vol1~2: 1258-1262, 2005. (ISTP收录)
    9. 简志宏, 胡吉卉. 违约风险数学模型的比较与分析. 武汉理工大学学报, 2005, 27(3): 90-93. (EI收录)
    10. 简志宏, 胡吉卉. 期限结构与违约风险评估. 武汉理工大学学报(信息与管理工程版), 2005, 27(4): 209-213.
    11. Jian, Z.H., J.H.Hu. Information Cost and Default Risk Valuation. Proceedings of the 2004 International Conference on Management Science and Engineering, Vol1~2: 2650-2655, 2004. (ISTP收录)
    12. Jian, Z.H., and C.L.Li. A Generalized Framework of Default Risk Modeling and Corporate Bond Pricing. Proceedings of 2003 International Conference on Management Science & Engineering, Vol1~2: 1774-1781, 2003. (ISTP收录)
    13. 简志宏, 李楚霖. 公司债务重组的实物期权方法研究. 管理科学学报,2002, 5(5): 38-43.
    14. 简志宏, 李楚霖. 高新技术产业化的实物期权分析. 管理工程学报,2002, 16(4):76-79.
    15. Jian, Z.H., and C.L.Li. Generalized Measures of Interest Rate Risk in Markovian HJM Framework. Acta Mathematica Scientia, 2002, 22(1): 99-106. (SCI收录)
    16. Jian, Z.H., and C.L.Li. Pricing of Multiple Defaultable Bond. Applied Mathematics-A Journal of Chinese Universities, 2002, 17(3): 335-343. 
    17. Jian, Z.H., and C.L.Li. The Valuation and Optimal Timing of High-Technological Industrialization with Uncertain Innovation. In. Lan, H. Ed. Proceedings of 2002’International Conference on Management Science & Engineering.1847-1852. (ISTP收录)
    18. 简志宏, 李楚霖. 杠杆公司破产决策:实物期权方法. 系统工程理论方法应用,2001,10(4): 320-324.
    19. 简志宏, 李楚霖. 考虑违约风险的信贷资产定价. 武汉理工大学学报(信息与管理工程版), 2001, 23(4):71-73.
    20. Jian, Z.H., and C.L.Li. Modeling Default Risk in Jump-Diffusion Process with Target Leverage Ratio. 经济数学,2001, 18(3): 9-20.
    21. Jian, Z.H., and C.L.Li. Diversification and Evaluation of Multiple Defaultable Bond. In. Ju, X. Ed. Proceedings of 2001’International Conference on Management Science & Engineering, 1521-1529.(ISTP收录)
    22. Jian, Z.H., and C.L.Li. On Dynamic Measures of Interest Rate Risk under One-factor Affine Models. In. Ju, X. Ed. Proceedings of 99’International Conference on Management Science & Engineering, 1180-1184.(ISTP收录)
    23. 简志宏. 随机市场利率的债券定价. 武汉汽车工业大学学报, 1998(4):80-84.
    24. 简志宏,王军.我国环保资金金融化运作的设想.技术经济,1998 (6)28-30.
    25. 简志宏, 胡则成. 单一风险资产和无风险资产组合性质的效用函数分析. 预测, 1997(1):51-52.
    26. 简志宏, 胡则成. 股市有效性的经验研究. 武汉工业大学学报, 1997(3):123-125.
    27. 简志宏, 胡则成. 有效市场的收益模型与投资决策分析. 预测, 1996(5):51-52.
    28. 胡吉卉, 简志宏. 信息非完全时的信用利差期限结构. 武汉理工大学报(信息与管理工程版),2006, 28(1): 116-119.
    29. 胡吉卉, 简志宏. 随机利率下信息非完全时的风险债券定价. 应用数学, 2005(04): 662-667. 
    30. 胡吉卉, 简志宏, 李楚霖. 泊松信息披露与具有关联违约风险的债券定价. 系统工程学报, 2007(2)
    31. 胡吉卉, 简志宏. 非完全信息下初级-次级公司关联违约模型. 统计与决策,2007(4):48-50.

  • 1. 主持一项国家自然科学基金项目“基于高阶逼近DSGE模型的宏观经济政策评价方法研究” (No. 71171090).
    2. 主持一项湖北省社会科学基金项目“动态随机一般均衡下中国经济波动问题研究”.(No. [2010]098)
    3. 主持一项国家自然科学基金项目“非完全信息下违约风险建模与评估” (No.70301003).
    4. 参与一项教育部应急课题“国际金融危机应对研究”(No.2009JYJR059) 
    5. 参与一项国家自然科学基金项目(已结题)“产品研究与开发评估的期权方法” (No.70071012);

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